はじめに 今回は、以前書いた状態空間モデルの話の続きを書いていきたい。 mstour.hatenablog.com 平滑化(Smoothing) 状態空間モデルのフィルタリングとは、現在までに得られているデータをもとにして、（観測されない）現在の状態を推定するという行為であ…

はじめに 前回、状態空間モデルの概念を簡単に紹介した。今回は、得られたデータに基づいて状態パラメータの「推定」をしたり、将来の観測値の「予測」をしたりする方法を説明する。状態空間モデルの状態の推定について、「フィルタリング」「状態予測」「平…

はじめに 時系列的に変化するような現象に対する統計手法として、状態空間モデルと呼ばれる方法がある。状態空間モデルは広く応用可能な柔軟な方法であり、規則性のない複雑な構造の時系列データに対しても用いることができるとされている。今回はモデルの基…