2020-08-13から1日間の記事一覧

状態空間モデル：(2)推定（概要とフィルタリングについて）

時系列解析 状態空間モデル

はじめに 前回、状態空間モデルの概念を簡単に紹介した。今回は、得られたデータに基づいて状態パラメータの「推定」をしたり、将来の観測値の「予測」をしたりする方法を説明する。状態空間モデルの状態の推定について、「フィルタリング」「状態予測」「平…