2020-07-18から1日間の記事一覧

マルコフ連鎖モンテカルロ法(2)Gibbsサンプラー

はじめに 引き続き、非常に多く利用されるMCMCのアルゴリズムの1つであるGibbsサンプラーについて述べる。 Metropolis-Hastings(MH)アルゴリズムにおいて、多次元の提案分布からサンプリングすることが難しい場合に、サンプリングしたい変数をいくつかのまと…